Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Kamaluddin Kamaluddin; Beatrix Cindy Antia Ika

doi:10.26905/bismar.v2i2.11290

View My Stats

Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Kamaluddin Kamaluddin, Beatrix Cindy Antia Ika

Abstract

This research examines the influence of credit risk (NPL), market risk (beta), and liquidity risk (LDR) variables on bank profitability (ROA). This research uses a quantitative approach with a sample of 20 banks. According to this research, credit risk and market risk contribute to profitability. There is a negative and relevant influence between credit risk (NPL) and market risk (BETA) on profitability (ROA). Banking entities need to minimize credit risk and market risk in order to increase profitability.

Full Text:

PDF

References

Abdurrohman, A., Fitrianingsih, D., Salam, A. F., & Putri, Y. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non-Performing Loan (NPL) terhadap Return on Asset (ROA) Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 125-132.

Aini, N. & Kristiani, I. (2020). Pengaruh Intellectual Capital, LDR, DAR, TATO terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan. JIMMBA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi. Vol.2, No.5, Hlm. 699-712.

Aji, I. & Manda, G. (2021) Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN. JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara. 4(1). 36-45.

Alghifari, E. S. (2013). Pengaruh Risiko Sistematis terhadap Kinerja Perusahaan dan Implikasinya pada Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011). Jurnal ilmu manajemen dan bisnis, 5(1).

Desiko, N. (2021). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018). Journal Competency of Business. 4(1). 1-9.

Djadu, J. M. (2022). Pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, dan Risiko Kredit terhadap Kinerja Perbankan: Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banking School).

Hadad, M. D. Wibowo, S. & Dwityapoetra S. (2004). Beta Sektor sebagai Proxi Imbal Hasil dan Indikator Risiko di Pasar Saham. Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan BANK INDONESIA: bank sentral republik Indonesia. 6(12). 1-34

Hapsari, R. N. (2022). Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Bank. Parsimonia-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9(1), 28-43.

Hermawan & Sriyono. 2020. Manajemen Strategi dan Resiko. Umsida Press. Sidoarjo.

Heryani, P., Syaiful, S., Darman, D., & Yoda, T. C. (2022). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2016-2020). Seminar Nasional Riset Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 468–481.

Ikatan Bankir Indonesia. 2015. Manajemen Risiko 1. Edisi Kesatu. Pt Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Irfani. 2020. Manajemen Keuangan Dan Bisnis: Teori Dan Aplikasi. Pt Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Juniawan, H. & Putri, E. (2022). Analisis Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan di BEI tahun 2018-2020. PROCEEDING NCAA: National Conference on Accounting and Auditing. Vol.3, No.1, Hlm. 1-15

Korompis, R. R., Murni, S., & Untu, V. N. (2020). Pengaruh Risiko Pasar (NIM), Risiko Kredit (NPL), dan Risiko Likuiditas (LDR) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (ROA) pada Bank yang Terdaftar di LQ 45 Periode 2012-2018. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 8(1).

Lestari, W. & Setianegara, R. (2020). Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). Keunish Majalah Ilmiah. Vol.8, No.1, Hlm.82-92.

Maknunah, L. U. (2016). Pengaruh risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional terhadap ROA bank go public (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).

Mambu, O. O., Mangantar, M., & Van Rate, P. (2022). Pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan Risiko Pasar terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di LQ45 Periode 2014-2020. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 10(4), 983-994.

Munggar, P. W., & Maria, G. S. (2021). Pengaruh Risiko Kredit dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas. COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2).

Rabbani, A. 2021. Pengertian Likuiditas, Penyebab, Pengukuran, dan Regulasi, Https://Www.Sosial79.Com/2021/11/Risiko%20likuiditas.Html, Selasa 25 Oktober 2022.

Ramadhan, N. (2018) Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Risiko Pasar terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017. REPOSITORY: UIN Alauddin Makassar.

Raprayogha, R., Abdullah, W., & Anugrah, N. R. (2021). The Impact of Liquidity Risk & Market Risk on the Profitability of Banking Companies. Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM), 1(3). 30-44

Sadi’yah, Y. S. H., Mai, M. U., & Pakpahan, R. (2021). Pengaruh LDR, BOPO, dan NPL terhadap ROA pada BUSN Devisa Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. Indonesian Journal of Economics and Management, 1(2), 295-305.

Safitra, M. R., & Kusno, H. S. (2023). Pengaruh Risiko Kredit dan Kredit Macet terhadap Profitabilitas pada Masa New Normal: Studi kasus pada Bank konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 12(1), 11-22.

Sudarmanto, E., Astuti, I. K., Edwin, B., Hengki, M. P. S., Yuniningsih, I., Nugrahini, S. W., & Valentine, S. (2021). Manajemen Risiko Perbankan. Yayasan Kita Menulis, Medan.

Suprapty, R., Witjaksono, A., Nugroho, L., Badawi, A., Susanti, M., Mardanugraha, E., & Ary, W. W. (2021). Perbankan: Hasil pemikiran dari Para Dosen Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Eds.) (Second).: Sihsawit Labuhan Batu: Sumatera Utara

Suryanto. 2019. Manajemen Risiko dan Asuransi. Edisi Kedua. Universitas Terbuka.

Tampi, B. C., Murni, S., & Saerang, I. S. (2021). Pengaruh Risiko Perbankan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (Buku) 4 Periode 2016-2020. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(3), 1798-1807.

Qurotulaeni, Q., & Dailibas, D. (2022). Pengaruh Risiko Likuiditas dan Risiko Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas. COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 19-23.

DOI: https://doi.org/10.26905/bismar.v2i2.11290